Cynthia回答（1）
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黄石2023-11-07 17:50:17
黄石同学你好。很多知乎上的文章有对尼克李森案例进行详细的介绍哈，同学可以看这篇：https://zhuanlan.zhihu.com/p/77145373
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老师，能简述讲一下尼克李森所进行的交易吗？有一个是short straddle 还有一个是啥呀？
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同学你好。简单来说，尼克·李森先后采用了两种策略，一是构建了关于日经 225 指数的空头跨式策略，二是利用日经 225 指数期货合约在不同交易所交易的价差进行套利（做多被低估的合约，做空被高估的合约）。后来，由于第一种跨式策略的头寸遭受了巨大损失，尼克·李森改变了第二种策略，从原先的套利策略转为投机、赌日经 225 指数上涨。尼克·李森在不同交易所均做多日经 225 指数期货合约，试图在短时间内弥补第一种策略带来的损失。然而，这一投机策略随着日经 225 指数的持续下跌也开始发生亏损。
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