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15****472023-11-07 00:17:57

前四年都不违约，第五年违约的概率：0.99^4*0.01=0.0096；前四年都不违约概率：0.99^4=0.96；P(前四年不违约第五年违约|前四年不违约)=0.0096/0.96=0.01，请问为什么不是这么算的？谢谢。

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回答（1）

黄石2023-11-07 10:49:43

同学你好。使用hazard rate计算违约概率暗含着指数分布的假设，这部分在二级信用风险还会详细学习哈。

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