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Cynthia2023-11-06 21:36:12

老师好，这里这个公式是用的那个凸性调整转换来的吗？是怎么得到的呀

回答（1）

最佳

Adam2023-11-06 23:38:27

同学你好，不是凸性调整的公式。
是欧洲美元期货价值的公式。
欧洲美元期货价值=10^6*(1-利率*0.25).

欧洲美元期货报价97.1，说明其利率（折扣率）为(100-97.1)/100=2.9%.
则欧洲美元期货价值=10^6*(1-2.9%*0.25)=992750。

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