15****472023-11-06 20:24:37
15****47泊松分布 lambda^k*e^(-lambda)/k! 其中lambda = 1（100天有5天，则20天有1天） k = 0,1,2 解出来91.97%
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黄石2023-11-07 10:27:21
黄石同学你好。这里的变量是二项变量（取1则VaR被超过；取0则VaR未被超过），应使用二项分布进行建模计算哈。对于这里VaR的回测会在二级市场风险中学到。加油~
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时间段内的发生事件的次数，这不是典型的泊松分布嘛。
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同学你好。不是的哈。每一天都有两种可能：损失超过VaR和损失不超过VaR。因此，站在这一天来看，我们得到的是一个伯努利变量（假设有伯努利变量Y，Y = 1对应Loss > VaR；Y = 0对应Loss < VaR）。我们现在有20天的样本，每一天要么Loss > VaR，要么Loss < VaR，那么Loss > VaR的次数就是一个二项变量，定义其为X。回顾一下二项变量和二项分布的定义：二项随机变量是进行 n 次独立的伯努利试验后、伯努利变量取到 1 的次数。例如抛 n 次硬币 (假设是公平的)，硬币正面朝上的“次数“就是二项随机变量，0/1/2/…/n 次正面朝上发生的概率各不相同。二项分布即二项随机变量服从的分布。我们根据这20天的样本（当然，这个样本有些过少了，应该取更大的样本）可以构建统计量、对VaR进行回测。
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