我同学2023-11-06 12:24:24
我同学老师，这里不太懂的是为什么DVO1F是等于25，是因为之前讲义里说欧洲美元每变动1bp资产就会上下变动25元么？那是不是意味着只要是做题碰到要算欧洲美元的合约份数用DVO1P/DV01F,其中的DV01F都等于25了？还有一个问题就是DVO1P/DV01F在什么情况下用，是不是只用于欧洲美元期货的对冲？
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Adam2023-11-06 16:31:38
Adam同学你好，
欧洲美元期货价值=10^6*(1-r*0.25).
当R变动1bp，算出的欧洲美元期货价值变动为25美元，所以欧洲美元期货的DV01=25。
是的。
这个要看题目要求，一般来说，要给出“原资产组合的DV01，然后才能用DV01P/DV01F”
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