181****31272023-11-05 17:33:00
181****3127请问老师，swap收浮动波动率，波动率变大确实收益可以更大，但是如果发生损失也会更大呀，而straddle的策略波动率大是一定赚钱的呀，这怎么解释呢
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Adam2023-11-05 23:39:30
Adam同学你好，不是的。
波动率互换，收浮动波动率，支出固定波动率。
期收益计算是：本金*（浮动sigma-固定sigma）。
不管市场是股价大幅上升，还是大幅下降，我只看sigma，只要算出的浮动sigma大，那么我就是赚钱的。。即我通过波动率上升去赚钱。
所以不是你说的“发生损失也会更大”
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