一同学2023-11-05 11:33:19
一同学老师，我的思路是delta＜0，说明或者是short call或者是long put ，已知说only long position，所以选的D down的看跌期权，不知道为什么错
回答（1）
黄石2023-11-06 19:21:12
黄石同学你好。注意D也是看涨期权哈。涉及奇异期权的greeks，需要进行更加细致的分析。这里C是更正确的选项，因为尽管是一个call option，但是股价上升、触及barrier后期权就会失效，投资者什么也拿不到，所以股票价格上升一单位，期权价值会不升反降，因此delta为负。加油~
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