陈同学回答（1）
黄石2023-11-07 09:24:06
黄石同学你好。
A错误：假设key rates = 2-year rate, 5-year rate & 10-year rate。举例来看，2-year rate的变动不会影响到5年期以上的利率。
B正确：KR01方法假设key rate变动1基点，其邻近的利率变动小于1基点；邻近利率的变动常用线性递减的方式刻画。
C错误：只有主成分分析对zero correlation提出要求（其假设各个因子的向量正交），KR01不作此类要求。
D错误：KR01也要求1基点的变动。
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