159****9243回答（1）
黄石2023-11-06 19:02:52
黄石同学你好。不对哈，我们只是说Historical simulation不对分布作出假设，但不代表Historical simulation没有假设。历史模拟法的假设是历史在未来会重演，因此才能通过历史数据直接估计未来一段时间内的VaR值。假设历史数据是正常市场情况下的数据，而未来发生了金融危机，那么通过历史数据估计出来的VaR必然会低估风险。
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