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Cynthia2023-11-04 20:18:53

老师，我想问一下这个rollover是什么意思，它只有在对冲产品与被对冲的产品收获日期shang不一致时是basis risk的一个来源吗？

回答（1）

Adam2023-11-04 21:49:19

同学你好，
rollover是展期风险，就是头寸和对冲物的期限不匹配出现的。。
是的。

  • 评论（0）
  • 追问（2）
 评论
追问
老师，那个rolling hedge滚动对冲和stack and roll 是一个东西吧？他们都是去对冲rollover不一样的产品吗
追答
是一样的。可以这么理解

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