ivy2023-11-03 21:38:35
ivy老师好 delta normal和delta gamma里面的Var(dy)和Var(ds）一般是怎么确认的，这里为什么用的是extreme move的数
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黄石2023-11-06 17:22:54
黄石同学你好。这些VaR可以直接通过课上学过的VaR计算来确认。以stock price举例。题目往往会给到stock price的Sigma以及VaR的置信水平。一般短期的VaR（例如1-day VaR）的计算会假设mu = 0（因为一天内的期望回报率微乎其微，几乎为0），这个题目基本也会提到，然后通过|z*Sigma|就可以计算出VaR(Stock)。这个题目里更多考察的是同学对VaR的理解。VaR表示的是一个损失分位数，大概率下未来一段时间内损失不会超过VaR，而小概率下未来一段时间内损失会超过VaR。因此，VaR的本质其实描述的就是资产或组合价值的一个extreme move。
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