180****8224回答（1）
黄石2023-11-06 10:27:51
黄石同学你好。一般的historical simulation法是根据比如过去1 - 5年的数据来计算（比如我当前要计算VaR，我可能用2022/11/05 - 2023/11/05这段时间的数据、再按照historical simulation的方法取计算VaR）。Stressed VaR与普通Historical simulation唯一的区别在于我不是选择前几年的数据，而是通过某一段压力时期下的数据去计算VaR。比如我认为次贷危机是一个压力时期，那么我可能用2007 - 2008这一年间的数据来进行historical simulation。这样得出来的就是stressed VaR。
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同学你好。Stressed VaR的horizon通常较短，比如市场风险一般使用10-day；相反，stress testing旨在研究压力情况下公司的状况，会关注比较长的一段期间内对于公司的影响。Stressed VaR是条件于一段压力期间的数据计算得到的VaR；至于stress testing，没有有条件无条件一说。
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