A压力测试基于有条件的损失分布B压力var根据历史数据计算而不是损失分布不矛盾吗

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张同学2023-11-03 19:29:51

A压力测试基于有条件的损失分布B压力var根据历史数据计算而不是损失分布不矛盾吗

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回答（1）

黄石2023-11-06 16:58:24

同学你好。首先压力测试是基于一个有条件的损失分布，该分布是通过一段压力期间的历史数据获得的，可以称为empirical distribution。换言之，当我们获得了一组历史数据，将其以图表的形式表示出必然会获得一个历史数据的分布。但是，本质上我们是根据历史数据去计算VaR，而不是事先假设一个分布、根据假设的分布使用参数法计算VaR值。