蔡同学
回答（1）
黄石2023-11-06 16:05:37
黄石同学你好。
问题1：可以。
问题2：不可以，因为yield会发生变化，但是可以求出return。
问题3：这两个值不存在差异，是一样的，但是这里的目的是为了将债券的收益进行拆解。
问题4：利率变动只考虑forward rate的变动，涉及spread的变动题目会说明spread change的。
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不知道您是否可以看懂
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同学你好。
问题1：基本正确；对于rf，一般我们不会在这种情境下去求，rf只是一个理论上的收益率，现实中一般用短期国债的收益率作近似。
问题2：是的，同学这样算出来是rate change + spread change，但是这里题目只问了rate change哈。
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