一同学2023-11-03 10:40:19
一同学老师，27题delta计算结果是1950，正的，不应该也是long吗
回答（1）
黄石2023-11-06 15:36:25
黄石同学你好。这里我们希望我们的组合delta neutral（delta = 0）。当我们通过引入traded option使得组合gamma neutral后，组合的delta发生变化，= 4,000*0.6 - 450 = 1,950。因此，我们需要使得delta下降1,950来达成delta neutral。调整delta一般使用标的资产。已知做多一份标的资产的delta = 1（= dS/dS），所以我们这里要做空1,950份标的资产（delta = -1,950）来使得delta下降至0。加油~
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