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一同学2023-11-03 01:03:38

老师，这道题我觉得应该是用右上角我写的那个期权平价公式吧？但是为啥P被忽略不计了呢？😔

回答（1）

最佳

Adam2023-11-03 09:02:53

同学你好，不是被忽略了，是没有给。
因为c=p+5.56.
由于P是正数，所以理论上的C的值应该大于5.56.【在P尽可能小的前提下，C是大于5.56的，这就是“被忽略”】
但是市场上C的价值是5.
所以定价不合理，存在套利机会，至少能获利：5.56-5=0.56

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