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Christie2019-01-12 10:20:03

老师请问这道题为什么年化以后要乘 根1/252？

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回答（1）

最佳

Cindy2019-01-14 09:20:59

同学你好，因为这道题给出的波动率是年化的波动率，而题目问的是一天的VAR,所以我们要把年化的波动率转化成日间的波动率，波动率之间的转化是服从平方根法则的，从年往日转化的话乘以根号252分之一就行了

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