180****82242023-11-02 15:04:36
180****8224B选项，pb不是计算预期损失的吗？ 监管资本是什么 经济资本覆盖非预期损失？经济资本和pd有关系吗？
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黄石2023-11-06 10:19:23
黄石同学你好。监管资本是巴塞尔协会提出的要求银行计提的资本金，而经济资本是银行自己内部进行计算并计提的资本金。在信用风险的基本框架下，资本金 = (WCDR - PD)*LGD*EAD，其中WCDR指的是极端情况下的违约概率（WCDR > PD）。不论监管资本还是经济资本，基本上都是遵循这一思路。其中监管资本中的worst case被定义为99.9%的情况下不会发生的极端情况；经济资本则一般会选择更加严苛的极端情况，比如使用99.98%而不是99.9%来进行计算。经济资本是用于覆盖非预期损失的（监管资本也是）：前述公式可写作WCDR*LGD*EAD - PD*LGD*EAD，即极端情况下的损失 - 预期损失，这就是非预期损失。
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那b选项是不是应该是经济资本减少？
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