韩同学回答（1）
Adam2023-11-02 23:37:18
Adam同学你好，这是delta定义的应用。
delta的定义是：期权价值变化量/标的资产价格变化量。
当标的资产价格由Sd，变为Su。期权价值由Cd变为Cu。
所以可以得出delta=(Cu-Cd)/(Su-Sd).
但是请注意，这个得出的值只是一种近似值，并不是期权准确的delta【即Nd1】.
因为题目没给r、sigma等信息，所以不好算Nd1。于是才采用了delta的定义。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片