黄石2023-11-06 11:06:25

同学你好。C错在Antithetic variate法并不是简单地通过生成第二组随机数、获得更大的样本容量以提升蒙特卡洛模拟的准确度。当然，样本容量确实提升了，会带来一定的准确度提升。但是，Antithetic variate最重要的点是在于，随着生成第二组随机数（且这一组随机数与第一组随机数是完全负相关的），那么我们可以通过这里的负向关系去更好地提升蒙特卡罗模拟的准确度。从考试的角度来说，这一结论同学记住即可，原版书上也只是对此进行了简单描述。感兴趣的话可以看附图中的推导（首先明确这里的推导思路前提：比如我想通过蒙特卡洛模拟进行估值，那么就是通过模拟出上千条路径，每条路径得到一个价格，将这些价格折现后取平均。因此，蒙特卡洛模拟的估计其实类似于一个样本均值，而该估计的准确度则由方差/标准差描述，这里方差/标准差的计算也与样本均值的方差/标准误计算无异）。