130****71852023-10-31 15:40:57
130****7185老师这里的买入短期卖出长期是怎么产生负theta 负vaga 正gamma的啊
回答（1）
黄石2023-11-02 10:00:49
黄石同学你好。根据三者的性质：对于theta，短期ATM option的theta绝对值最大（多头为负，空头为正）；对于vega，期限越长vega越大；对于gamma，至少对于ATM option来说，期限越短gamma越大。因此，买入短期ATM option + 卖出长期ATM option，theta为负，vega为负，gamma为正。
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