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13****032023-10-29 15:31:04

想问一下，对于delta y, 这个是指原始的y与上涨利率（或下降）的差值。 但是当：上涨和下降的delta y区间长短不同时。比如 给了rate：上涨了0.3。 下降给的是0.4，那这时候的delta怎么算呢？

回答（1）

黄石2023-10-31 15:36:38

同学您好。不会出现这种情况的，在计算Effective duration & convexity时是以当前利率水平为中心，向上向下涨跌相同的幅度、进而计算债券价格对于利率变动的敏感度。

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