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黄石2023-10-31 10:01:56
黄石同学您好。因为有特例，也就是并不是所有option的theta都小于0。典型特例就是一个deep ITM的European put。假设一种极端情况，就是标的资产价格已经跌至0。对于这种情况，如果现在能够行权，那么投资者的收益是最大化的（= K）；在未来任何时点行权、收益都会受到货币时间价值的影响（未来行权的收益在折现后小于K）。所以对于投资者来说，这类期权越快行权越好。因此，随着到期日行权的临近，这种期权的价值往往是上升的，即theta为正。
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