186****87352023-10-28 09:56:53
186****8735老师 这题中delta正gamma负 所以应该是一个Short put吧？现在利率上升应该shortput价值上升吧？Delta应该增大呀？也应该是赚钱的 为什么答案会减小？我的思路错在哪步？
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黄石2023-10-31 09:42:07
黄石同学您好。Delta为正、Gamma为负，对应的是short put position。同学这边可以画一下short put的价值图像，可以看到当标的资产（Euro）价值上升时，short put的价值图像的斜率下降，对应Delta的取值变小。期权头寸价值的上升并不意味着Delta会增大哈。只不过标的资产价格与期权头寸价值的同时上升意味着Delta为正。加油~
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