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ivyivy2019-01-09 16:02:27

在对利率对冲的时候，，做的策略是下图这样吗？为啥2者策略相反。

回答（1）

Galina2019-01-09 17:59:08

对的。
对于long方来说，利率和FRA是正相关的，和欧洲美元期货的价值是负相关的。
所以方向自然不一样

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