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过同学2023-10-26 16:54:53

原先的delta不是一0.6吗？为什么改变后的delta不是负0.6+0.06 = －0.54

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回答（1）

最佳

黄石2023-10-30 14:03:01

同学您好。注意short option头寸的gamma都为负。因此，此处新的delta应约等于-0.6 + 2*(-0.03) = -0.66。加油~

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