我同学回答（1）
黄石2023-10-30 13:43:31
黄石同学您好。Straddle策略会在第三门课金融市场与产品中详细为同学讲到。同学如果现在只学了第一门课的话，建议等到学完第三门课后再回来看。简单来说，做多straddle策略包含两个多头头寸：做多一个看涨期权 + 做多一个其它条件全部相同的看跌期权；做空straddle则意味着做空看涨期权 + 做空看跌期权。该策略的图像（多头）如图1所示；空头就是Profit反过来。可见做多straddle的话在市场波动较大的时候获利，市场不波动的时候亏损；做空则是反过来，当市场波动较大时亏损。Nick Leeson采取的是做空straddle，而后市场动荡，使得该头寸持续亏损。
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