我同学2023-10-25 23:55:00
我同学老师这个benchmark 是指什么啊，Rb和Rp有啥区别？
回答（1）
黄石2023-10-30 13:19:47
黄石同学您好。一般投资经理在进行组合投资时，投资者都会设置一个基准，用来衡量投资经理的表现。在股权投资中，常见的基准如大盘指数（像S&P 500，上证300等）。投资经理往往分为主动投资和被动投资。对于被动投资，投资经理的首要目标就是紧跟基准/大盘、尽量复制基准/大盘的收益；对于主动投资，投资经理的目标则是打败基准/大盘。Information ratio一般用于衡量主动投资的投资经理的表现。其分子衡量的就是组合的期望收益E(RP)和基准的期望收益E(RB)之差；分母则是衡量这部分差值的标准差/风险。RP和RB分别指代组合的收益率与基准的收益率。
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