杨同学2023-10-25 21:38:14
杨同学老师能详细解释一下27题嘛
回答（1）
Adam2023-10-26 09:03:27
Adam同学你好，这个期权组合有两个条件。
1：zero vega。vega=0，说明期权是ITM或者是OTM的。所以可以直接排除AB，因为AB执行价格=股价，是ATM。
2：随着利率上升，获利能力最大。
也就是随着利率上升，期权价值增加，BD都是买期权，一个是call，一个是put，call的rho是正的。表示利率和期权价值同向变动，所以选B。
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