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天堂之歌

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181****31272023-10-25 14:33:31

请问老师这道题为什么不能用 Mean and standard deviation of credit losses的公式计算呢？sigma=(p-p^2)^-2*(L*(1-R))呢

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回答（1）

黄石2023-10-30 10:45:07

同学你好。注意这里求的是unexpected loss哦。Unexpected loss = worst-case loss (这里是99%置信水平，故选用99% VaR) - expected loss。

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