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186****87352023-10-25 13:53:02

FRA的题如何确定哪天是settlement?为什么有时候要折现到0时刻，有时候又不是？

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回答（1）

最佳

Adam2023-10-25 18:35:43

同学你好，看具体问法呀what is the settlement on the FRA?。

T2时刻是理论上利息差发生的时间点。
将利息差折现到T1，表示的是FRA的settment，或者叫payoff。
0时刻是在求FRA的价值。

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