曹同学2019-01-08 19:55:13
曹同学老师好… 这里到底在推什么… 感觉没听懂。par rate = fixed rate 这个问题重要吗？
回答（1）
Cindy2019-01-09 10:34:14
Cindy同学你好，这里老师是在证明par rate和swap rate的关系，这个有点难，如果能掌握的话自然是比较好的了。
因为swap rate就是互换中的fixed rate,在这里fixed rate*par=C,C表示固定方付出的利息，而在互换合约签订期初，浮动方和固定方的价值是相等的，都是等于par,就列出了老师用蓝色笔列出的那3个式子，而第3个式子也是我们在学par rate的时候用到的公式，分子上的C替换成par rate*par，这个等式依然成立，所以fixed rate就等于par rate
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