天堂之歌

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180****82242023-10-24 21:25:24

但这个概率分布不是必须正态分布是吗?如果换成蒙特卡洛这个三选不选?

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回答(1)

最佳

黄石2023-10-26 15:23:58

同学您好。蒙特卡洛模拟一般都是用的正态随机数,这是因为1:正态分布在使用和操作上的简便性,以及2:目前主流的资产价格过程模型基本都是基于布朗运动进行建模,而布朗运动本身是一个服从正态分布的变量,W(T) ~ N(0, T),dW ~ N(0, dt),所以建模资产价格的过程也都是基于正态分布,或者根据正态分布调整后得到的对数正态分布来做的。

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所以如果是蒙特卡洛的话,3要选?
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同学你好。是的哈。加油~

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