180****82242023-10-24 21:13:31
180****8224蒙特卡洛模拟出来的是价格还是分布？在估值与风险模型那一章都哪里用了蒙特卡洛模拟？都模拟的是什么？麻烦总结一下
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黄石2023-10-26 15:17:13
黄石同学您好。蒙特卡洛模拟是模拟未来资产价格的走势，比如当前资产价格 = $50，根据一些对资产价格演变的假设，我们可以通过发射随机数来构建成千上万个下一期的资产可能取到的价格，比方说{$52.3, $53.5, $46.7, $50.9, ...}。这些模拟出来的价格构成了一个分布，我们可以通过这一分布去研究很多事情，比如衍生品定价、风险指标的计算等等。估值与风险模型中主要是在VaR的计算部分降到了蒙特卡洛模拟。这种情况下模拟的是资产、组合的价格路径。
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