180****8224回答（1）
黄石2023-10-26 10:50:18
黄石同学您好。同学这里说的“要求”具体是指什么要求，方便详细说一下。蒙特卡洛模拟可被用于计算VaR值，通过模拟出成千上万条资产价格演变的路径，最终我们可以获得一个资产价格的分布，而该分布的分位数就是VaR值。蒙特卡洛模拟在原版书上是独立于参数法和非参数法之外的第三种方法。不过学术界一般认为蒙特卡洛模拟更接近于非参数法。
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那这个蒙特卡洛模拟风险中性是应用在哪儿
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同学您好。风险中性体现在上一条回答中“模拟出成千上万条资产价格演变的路径”这句话里。模拟的时候通常假设资产价格的连续复利期望收益率为无风险利率。
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