180****8224回答（1）
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黄石2023-10-26 11:10:54
黄石同学您好。是可能会这么考的。用蒙特卡洛模拟法给期权进行定价，一般都是假设股价服从风险中性下的某些过程（最常用的即几何布朗运动），然后进行股价的模拟。比如当前股价 = 50，我通过模拟可以得到一年后比如5,000个可能的结果{S_1, S_2, ..., S_5,000}。然后我再根据期权的执行价格、算出每个结果下期权的payoff。将这些payoff取平均滞后再按无风险利率折现回来就可以了。这里无非就是好几个分析师都在做蒙特卡洛模拟，最后将结果汇总了。
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那这个payoff就是把所有的路径进行加权平均了吗？然后再折现？这里的加权平均是用数量做权重的？就是这个加权的原理是什么？
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