黄石2023-10-26 11:03:59

同学您好。对于哑变量陷阱，考试只需要同学掌握概念，不需要深入了解背后的原理。总而言之，比如我们考虑四个季度，各自赋予一个哑变量，I1, I2, I3, I4（例：I1 = 1 if in quarter 1, 0 otherwise）。此时跑季节性时间序列的模型，如果：1). 代表四个季度的四个哑变量全部被包含在模型中，以及2). 模型存在截距项，则出现严格完全共线性（Strict multicollinearity/perfect collinearity），模型参数无法被估计，这种情况被称作哑变量陷阱。以上两个条件任意取消一个都不会触发哑变量陷阱（只引入三个哑变量，或四个哑变量全部引入但去掉截距项）。至于哑变量陷阱的具体理论，需要同学有多元线性回归的矩阵表达基础，感兴趣的话详见下图。简单来说这个问题的根源就是当以上两个条件都存在的情况下，模型中的截距项是模型中哑变量的线性表出。