Cynthia2023-10-24 10:52:02
Cynthia老师好 为什么给了treasury strips就相当于给了spot rate呀 这个能给我举个例子怎么算的吗
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Adam2023-10-24 17:44:51
Adam同学你好，
首先spot rate是零息债券的YTM。这是spot rate的定义。
其次strip是一种零息债券，比如5年期的strip价格是94，这说明94*（1+R）^5=100，这样就能求出R，也就是零息债券的YTM，即5年期的spot rate。
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