Alex回答（2）
黄石2023-10-22 15:03:20
黄石同学您好。这道题的解题思路是：1). 计算出当前组合的Delta值，2). 推导出使得组合Delta = 0所需的交易操作。先计算一个期权的Delta，在二叉树中，对于call来说，其delta = (Call value_Upper node - Call value_Lower node)/(Stock price_Upper node - Stock price_Lower node)，根据树中的信息可得delta = (3 - 0)/(54 - 46.3) = 0.3896。目前我们假设一个call option的标的为一只股票（现实中一般是100只或者交易所另行规定），而Alex一共有2000个期权，故组合当前的delta = 2000*0.3896 = 779.2。实现组合的Delta-normal需要用到标的股票，根据定义标的股票的delta = 1，我们需要short 779只股左右来使得组合的delta = 0。
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张炳毅2023-10-29 18:59:47
张炳毅对于put又是怎么计算
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对于put怎么算
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