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Cynthia2023-10-20 21:32:26

老师好，永续债券的duration不是等于1+1/y吗 这个不是之前上课老师讲的吗

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回答（1）

最佳

Adam2023-10-21 09:41:34

同学你好，
永续债券麦考利久期=1+1/y。
永续债券修正久期=麦考利/(1+y/m)，这里m=1，所以MD=(1+1/y)/(1+y)=1/y。

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