MMMMMM2023-10-20 20:34:12
MMMMMM？到底展开平不平方啊
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黄石2023-10-22 14:05:49
黄石同学您好。Var(RP - RB) = Var(RP) + Var(RB) - 2*Cov(RP, RB)，Tracking error定义为Standard deviation(RP - RB)，是方差开根号。这里由于RB是cash，其不存在波动，因此Var(RB) = 0，且Cov(RP, RB)也等于0，所以Var(RP - RB) = Var(RP)，Standard deviation(RP - RB) = Standard deviation(RP) = 24%。
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哦哦 所以是老师这里写错了是吗
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同学你好。这里授课老师应该是想写Sigma^2，确实是笔误，造成的不便还请谅解。
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