180****82242023-10-16 21:31:33
180****8224我想知道资本金是var计算的吗？那么ec是覆盖预期损失的，那非预期损失用什么覆盖，计算资本金在市场风险 操作风险里是什么用呢？信用风险里面，计算var就是高斯那个吗？
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黄石2023-10-17 11:39:05
黄石同学你好。资本金是基于VaR计算的，不同时期的监管要求会有不同，目前比较推崇的是stressed VaR，这些在二级会详细学到；Economic capital是用于覆盖非预期损失的，预期损失往往会直接体现在产品、服务的定价当中；计算资本金是为了当风险事件真实发生时，银行有足够的资本金来应对损失，而不是破产、进而引发更大的金融危机；一级信用风险里计算VaR的方法主要就是Vasicek model，当然，二级还会继续深入学习的哈。
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WCDE 那里最后让记的F的公式，计算出来的F就是WCDE的概率吗？
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