长同学回答（1）
黄石2023-10-01 09:48:09
黄石同学您好。不是的哈，这里问的是债券价格变动的金额（“What do you expect will happen to the market prices of A and B”），或者说是绝对变动量。在这道题目的情境中，B债券的价格会下降的更多，因为dP = -D*P*dy，A和B的D（modified duration）都一样，假设parallel shift则dy也都一样（= 1 bp），唯一的区别在于B更贵一些（P更高），dP的绝对值会更大一些。如果这道题问的是价格的变动比，那么A和B的变动比是一样的，因为modified duration一样。
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