一同学2023-09-23 22:08:20
一同学老师，这道题为什么不能把fund return当x，benchmark return当y，用计算器data输入，用stat求volatility呢？
回答（1）
最佳
尹旭2023-09-24 11:41:19
尹旭同学你好，
Tracking error volatility 是你fund与benchmark 的差异的波动率，是个相对数的概念，所以要先求出每个fund与benchmark之间的差异相对数。
你那种方式是算两列数据的波动率，没有体现差值相对数的意义。
加油同学，老师与你一起乘风破浪。如果对答疑满意，别忘点个采纳哦~
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
老师，按题解方法算平均数是0.001705，平方根是4.129%，请老师确认一下是不是答案错了？
- 追答
-
同学你好，
先把每年的超额收益算出来是 2005年：-8%；2006年：-4%；2007年：-2%；2008年：-1%；2009年：-0.5%；然后再对【8%、4%、2%、1%、0.5%】求方差。(这5个数的均值为0.031)
(0.08-0.031)^2 + (0.04-0.031)^2 + (0.02-0.031)^2 + (0.01-0.031)^2 + (0.005-0.031)^2 = 0.00372
0.00372 / 4 = 0.0093 (样本自由度为n-1=4)
再算标准差：0.0093开根号 = 3.04%
（注意，这是样本（自由度n=4）的标准差，不是总体（自由度n=5）的标准差，总体的标准差算出来是2.65%）。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片