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MR.K2018-12-29 11:35:23

老师我不太理解这个decay factor时间越久权重越小，那是指波动率吧，那是不是收益率的权重越来越大，随着时间越久？这种理解有问题么？

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回答（1）

Crystal2018-12-29 18:41:12

同学你好，不是的，不管是波动率还是收益率的权重，都是越来越小的，波动率是lamda的n次幂，收益率前面的权重是lamda的n-1次幂乘以（1-lamda）

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