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ketonsi2018-12-22 14:01:54

题目中的underlying benchmark treasury bond是什么意思？为什么用CTD的久期而不是用 underlying benchmark treasury bond的久期？

回答（1）

Galina2018-12-24 15:39:15

基准国债。
因为利用长期国债期货对冲，长期国债期货交割的是CTD，所以CTD可以作为长期国债期货久期的替代。

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