HuiLYue2023-08-23 23:01:14
HuiLYueC选项，另一道题的解析中说这个APT是关于expected return的一元线性回归。不涉及 correlation variance deviation的二阶矩，请问这个该如何理解呢？
回答（1）
尹旭2023-08-24 09:27:27
尹旭同学你好，
在对你的上一道题的答疑中，我们已经说过APT模型分单因素和多因素来研究，对于多因素模型（multifactor），它挑选的这些风险因子，都假设是不相关的，因子与因子之间没有相关性，比如可以挑市场中的利率、公司的市值规模、市场交易的情绪等等，这些因素不相关，所以不用考虑他们之间的相关性（correlation）。这也就是correlation variance deviation 说的意思。
加油同学，老师与你一起乘风破浪。如果对答疑满意，别忘点个采纳哦~
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