曹同学2018-12-20 18:02:10
曹同学这里推导没有懂。 标的资产相同且到期时间想同的情况下，相关系数为负， 可以得出 期货价格 < 远期合约价格。 为什么 突然就有 r(fu) > r(for) ？ 那什么是相等的？ 少了一个前提条件吧？ 是不是说，如果标的资产（s），time to maturity(t), 以及 Futures price = forward price 的情况下， r(futures) > r (forward) ？？？
回答（1）
Galina2018-12-21 10:03:22
Galina因为rate和标的资产价格负相关，在良好的市场环境下，futures或者forward price和标的资产价格的变动趋势一致。所以，价格越高的，rate越低、
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