郇同学2018-12-20 16:39:57
郇同学老师 您好 1、2-year term Fixed rate = 6% 这里为什么会出现两年，在这里有什么意义吗？ 2、题设所问的net coupon exchange 是什么？计算公式是什么？
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Wendy2018-12-20 17:49:00
Wendy同学你好
1、2-year term Fixed rate = 6% 这里为什么会出现两年，在这里有什么意义吗？
2-year term Fixed rate = 6%结合题干表示这是一个两年的利率互换。固定端的利率是6%每年。假如互换的本金是100元的话，一年互换一次，那么固定端的互换的现金流就是6%*100=6。如果是半年互换一次的话，那么固定端的互换的现金流就是6%/2*100=3
这个Fixed rate其实就相当于债券中的coupon rate
2、题设所问的net coupon exchange 是什么？计算公式是什么？
net coupon exchange就是每一期互换中，我净支出或者收入的现金流是多少。
就是你支出去的现金流减去你收到的现金流
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