天堂之歌

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崔同学2018-12-19 11:10:38

老师您好,为什么波动率上升,call和put的option的价格都会有正向的影响?

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回答(1)

Galina2018-12-19 14:36:50

以看涨期权为例,当价格波动越大时,标的资产价格上涨或者下跌的幅度越大。对于买入看涨期权来说,只考虑payoff的话,下跌是没有损失的,而上涨的收益是无限的。所以波动率越大,获利的可能性和金额也就越大。

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